MFi認証を取得していないLightningケーブルを使用した場合、ケーブルに断線等の異常がある場合などにエラー表示が出ることがあります。Lightningケーブルを交換して再度お試し下さい。

また、iOSのアップデート等により、古いファームウェアでは使用できなくなる場合がございます。
下記リンク先、ならびに取扱説明書に記載の手順でHDMI変換ケーブルのファームウェアの更新を行ってから、再度お試し下さい。
HDMIミラーリングケーブル ファームウェア更新について